모든 자산군과 데이터 분석해 메트릭 생성
춤형 투자 전략 평가 가능

매스웍스는 12일, 파이낸셜 툴박스에 포함된 새로운 백테스팅 프레임워크를 발표했다. 이 새로운 백테스팅 프레임워크는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 위험, 투자, 포트폴리오 관리에 툴박스를 더욱 잘 활용할 수 있게 해준다.
이 프레임워크는 결과를 분석하고 과거 데이터나 시뮬레이션된 시장 데이터로부터 나온 전략에 대한 성과 메트릭을 생성할 수 있다. 이 툴박스는 맞춤형 거래 비용, 확장 룩백 윈도우 또는 롤링 룩백 윈도우, 마진 트레이딩, 장기/단기 포트폴리오를 지원한다.

파이낸셜 툴박스는 금융 데이터를 수학적으로 모델링하고 통계적으로 분석하기 위한 함수를 제공한다. 예금 회전수, 거래 비용, 반연속 제약 조건, 그리고 정의된 최소 또는 최대 자산 수를 고려하여 투자 포트폴리오를 분석, 백테스트 및 최적화할 수 있다. 재무 전문가는 이를 통해 위험을 추정하고, 신용 평점표를 모델링해 수익률 곡선, 고정 수익 상품, 유럽 옵션을 분석하고 투자 성과를 측정한다.

금융 제품군 매니저 스튜어트 코졸라는 “파이낸셜 툴박스는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 익숙하고 완전히 투명하면서도 사용자 지정이 가능한 매트랩 환경에서 계속 작업하여, 모든 자산군과 대체 데이터 세트를 포함한 모든 데이터 출처에 걸쳐 투자 전략을 평가할 수 있게 한다”라고 말했다.